Valoración de derivados

Calcular de forma precisa el valor de transacciones con derivados exige experiencia y conocimientos en modelación financiera y mercados de capitales. Chatham perfecciona esa competencia desde hace 20 años trabajando con más de 1.000 clientes y valorando más de 20.000 transacciones cada noche. Nuestra metodología de valoración se basa en la base sólida de esta amplia experiencia y nos permite ofrecer a los clientes valoraciones de derivados que son:

    Full-service
• Completas Aplicamos nuestra competencia para valorar todo tipo de derivados de tipos de interés y divisas, incluidos techos (caps), suelos (floors), bandas (collars), pasillos (corridors), permutas financieras estándar, permutas financieras con principal amortizable (amortizing swaps), permutas financieras variable contra variable (basis swaps), permutas financieras cruzadas de divisas (cross-currency swaps), contratos a plazo sobre divisas, opciones sobre divisas y derivados exóticos.


• Utilizamos nuestra metodología propia para muestrear con reemplazamiento curvas de tipos de interés a plazo y ajustes básicos que nos permiten valorar derivados en función de distintos desarrollos de LIBOR USD, Fondos Federales, títulos del tesoro, Prime y SIFMA, así como índices de tipos de interés de muchos otros países.


• Nos basamos en datos del mercado permanentemente actualizados para calcular valores en tiempo real que están disponibles para los clientes a través de nuestro sitio web seguro.

Probado por el mercado

• Nuestros consultores ofrecen una fuente de valoración independiente para los clientes cuando éstos celebran contratos de derivados, facilitando subastas en tiempo real o negociaciones con contrapartes, lo que garantiza que nuestros clientes tengan una visión totalmente transparente del precio que están pagando por esas transacciones complejas.


• Nuestros consultores ayudan en la ejecución de más de 350.000 millones de dólares de valor nocional cada año, aportando nuestro profundo conocimiento de los mercados y la experiencia directa en la fijación de precios para transacciones con derivados en el desarrollo de nuestros modelos de valoración centrales.

Conformidad contable

• Nuestros servicios de valoración de derivados están completamente integrados con nuestros motores de contabilidad ASC 815 (FAS 133) para ofrecer entradas de diario y pruebas de eficacia, lo que se traduce en una solución perfecta para clientes que tienen muy presente las cuestiones contables.


• Nuestros modelos de valoración de primera clase han sido probados y revisados por auditores de muchas firmas contables y estos modelos ofrecen el cálculo más sólido y exhaustivo disponible de riesgo de incumplimiento para clientes que necesitan valores justos ASC 820 (FAS 157).


• Nuestros modelos están sujetos a auditorías rigurosas SAS70 Tipo II cada año, lo que ofrece a nuestros clientes la garantía de utilizar metodologías validadas y controles fiables.

Fijación de precios y valoraciones históricas
Nuestros consultores ofrecen precios indicativos en tiempo real que permiten a nuestros clientes saber el precio de mercado verdadero de las posiciones en derivados que establecen. Utilizan modelos que se han desarrollado durante unos 20 años en el mercado y que están validados al asistir a clientes a ejecutar más de 350.000 millones de dólares de valor nocional cada año.

Cada periodo nuestro servicio de valoraciones calcula valores tanto de finalización como de valor justo conforme a FAS 157/Topic 820/IAS 39, evaluando el impacto del riesgo de incumplimiento y determinando un ajuste adecuado de valoración de crédito con el uso de la exposición tanto actual como potencial futura, igual que los bancos intermediarios fijan el precio del crédito.

Los clientes tienen a su disposición valoraciones regulares a través de una plataforma online segura y pueden descargar esas valoraciones en informes de valoración que registran los detalles de la transacción y la valoración. Ofrecemos a nuestros clientes más que software de valoración como servicio; discutiremos de sus valoraciones y nuestros modelos con su consejo y sus auditores para garantizar una completa comprensión de los valores que proporcionamos