Valutazione dei derivati

Il calcolo preciso del valore delle transazioni con derivati richiede esperienza sia nella modellazione finanziaria sia nei mercati finanziari. Chatham ha trascorso circa 20 anni a perfezionare questa esperienza collaborando con oltre 1.000 clienti e valutando oltre 20.000 transazioni ogni giorno. La nostra metodologia di valutazione si basa sulle solide fondamenta di un’ampia esperienza e ci consente di offrire ai clienti delle valutazioni sui derivati che siano:

    Servizio completo
• Applichiamo la nostra esperienza per valutare tutti i tipi di derivati su valute estere e tassi di interesse, tra cui cap, floor, collar, corridor, swap standard sui tassi di interesse, amortizing swap, basis swap, cross-currency swap su tassi d’interesse, forward su valuta estera, opzioni valutarie e derivati esotici.


• Utilizziamo la nostra metodologia esclusiva per generare curve forward per i tassi di interesse, inclusi adattamenti della “basis”, che ci consentono di valutare i derivativi su diversi termini degli indici dei tassi di interesse provenienti da numerosi paesi.


• Ci affidiamo a dati di mercato aggiornati in tempo reale per calcolare le valutazioni che sono messe a disposizione dei clienti attraverso il sito web sicuro.

Testato sul mercato

• I nostri consulenti rappresentano una fonte di valutazione indipendente per i clienti che stipulano dei contratti derivati, e semplificano le aste in tempo reale o le negoziazioni con le controparti garantendo ai clienti di avere una visione completamente trasparente del prezzo che pagano su tali derivati complessi.


• I nostri consulenti forniscono assistenza per oltre 350 miliardi di dollari di nozionale l’anno, contribuendo allo sviluppo dei nostri principali modelli di valutazione grazie alla profonda conoscenza dei mercati e all’esperienza diretta nella determinazione del prezzo delle transazioni sui derivati.

Conformità alla contabilizzazione

• I nostri servizi di valutazione dei derivati sono completamente integrati nei motori di contabilizzazione IAS 39/IFRS 9 per produrre registrazioni contabili ed effectiveness test, fornendo una soluzione ideale per i clienti soggetti ai principi di hedge accounting.


• I nostri modelli di valutazione sono stati testati e riesaminati da revisori contabili appartenenti a numerose società contabili; inoltre, questi modelli forniscono il calcolo più valido e sofisticato del rischio di mancata esecuzione disponibile per i clienti che necessitano del fair value secondo le norme IFRS 9.


• I nostri modelli sono sottoposti a rigorose revisioni contabili SAS70 Type II una volta l’anno, fornendo ai clienti la sicurezza che stiamo impiegando metodologie valide e controlli affidabili.

Determinazione dei prezzi e valutazioni storiche
I nostri consulenti forniscono prezzi indicativi “live” che consentono ai clienti di conoscere il vero prezzo di mercato delle posizioni derivate stipulate; utilizzando modelli che sono stati sviluppati in quasi 20 anni di esperienza sul mercato e che sono convalidati grazie all’esecuzione di oltre 350 miliardi di dollari di nozionali l’anno.

Per ogni periodo, il nostro servizio di valutazione calcola i valori di termination ed il fair value in conformità alle norme IAS 39/IFRS 9, valutando l’impatto del rischio di mancata esecuzione e stabilendo un adeguato credit valuation adjustment (CVA) grazie all’utilizzo dell’esposizione attuale e di quella potenziale futura, allo stesso modo in cui le banche dealer stimano il credito.

Valutazioni standard sono disponibili per i clienti attraverso una piattaforma sicura on-line e possono essere scaricate all’interno di rapporti di valutazione che uniscono informazioni sulla valutazione e la transazione. Ciò che offriamo ai clienti non è un semplice servizio software di valutazione: discuteremo a fondo le vostre valutazioni e i nostri modelli assieme ai revisori contabili per garantire una profonda comprensione dei valori da noi forniti