Derivatebewertungen

Die präzise Berechnung des Wertes von Derivatetransaktionen erfordert Sachkenntnis in den Bereichen Finanzmodellierung und Kapitalmärkte. Chatham hat fast 20 Jahre an der Verbesserung seines Knowhows gearbeitet – durch die Zusammenarbeit mit mehr als 1000 Kunden und durch die allabendliche Bewertung von mehr als 20.000 Transaktionen. Unsere Bewertungsmethodik ruht auf dem soliden Fundament dieses Knowhows und ermöglicht es uns, unseren Kunden erstklassige Bewertungen anzubieten:

    Full-service
• Vollständiger Service – wir wenden unsere Fachkenntnis bei der Bewertung aller Arten von Zins- und Währungsderivaten an, einschließlich Zinsbegrenzungen nach oben und unten, Plain Vanilla Swaps, amortisierende Swaps, Basis-Swaps, Zins-/Währungsswaps, Devisentermingeschäfte, Devisenoptionen und exotische Derivate.


• Wir verwenden unsere eigene Methodik, um Kurven für Zinsterminkurse und Basisanpassungen zu laden, die es uns ermöglichen, Derivate auf der Grundlage verschiedener Laufzeiten von USD LIBOR, Leitzinsen und SIFMA sowie von Zinsindizes zahlreicher anderer Länder zu bewerten.


• Wir verlassen uns auf brandaktuelle Marktdaten, um Echtzeitwerte zu berechnen, die unseren Kunden über unsere sichere Website zur Verfügung stehen.

Markterprobt

• Unsere Berater bieten eine unabhängige Bewertungsquelle für Kunden, die Derivatkontrakte abschließen. Sie halten Echtzeitauktionen ab und verhandeln mit Kontrahenten und gewährleisten so, dass die Preise dieser komplexen Transaktionen für unsere Kunden völlig transparent sind.


• Unsere Berater helfen alljährlich bei Transaktionen mit einem nominellen Wert von mehr als 350 Mrd. USD, wobei sie ihre umfassenden Kenntnisse der Märkte und ihre direkte Erfahrung mit der Preisgestaltung bei Derivattransaktionen bei der Entwicklung unserer Hauptbewertungsmodelle einbringen.

Bilanzierungskonform

• Unsere Derivat(e)-Bewertungsdienste sind vollständig in unsere ASC 815 (FAS 133) Bilanzierung-Tools integriert und bieten Journalbuchungen und Effektivitätstests, was eine reibungslose Lösung für Kunden bedeutet, bei denen die Bilanzierung ein sensibles Thema ist.


• Unsere überragenden Bewertungsmodelle wurden von Buchprüfern vieler verschiedener Bilanzierungsfirmen getestet und überprüft, und diese Modelle bieten die robustesten und gründlichsten erhältlichen Berechnungen des Nichterfüllungsrisikos für Kunden, die den Marktwert nach ASC 820 (FAS 157) benötigen.


• Unsere Modelle werden jedes Jahr strengen SAS70 Typ II Audits unterzogen, so dass unsere Kunden sich sicher sein können, dass wir validierte Methoden und zuverlässige Kontrollen anwenden.

Preisgestaltung und historische Bewertungen
Unsere Berater bieten aktuelle Richtpreise, so dass unsere Kunden den echten Marktpreis ihrer Derivatetransaktionen kennen. Wir verwenden Modelle, die in fast 20 Jahren auf dem Markt entwickelt worden sind und sich bei der Ausführung von Transaktionen mit einem nominellen Wert von mehr als 350 Mrd. USD pro Jahr bewährt haben.

In jedem Berichtszeitraum errechnet unser Bewertungsdienst sowohl den als auch den Marktwert gemäß FAS 157/Topic 820/IAS 39, wobei die Auswirkung des Nichterfüllungsrisikos geschätzt und eine geeignete Berücksichtigung von Kontrahentenausfallrisiken unter Verwendung des derzeitigen und des zukünftigen Risikos bestimmt wird – ebenso wie auch Wertpapierbanken die Kreditpreise bestimmen.

Über eine sichere Online-Plattform stehen den Kunden regelmäßige Bewertungen zur Verfügung und können als Bewertungsberichte mit Handels- und Bewertungseinzelheiten heruntergeladen werden. Wir bieten unseren Kunden mehr als nur eine Bewertungssoftware als Service; wir erklären Ihnen, Ihrem Vorstand und Ihren Buchprüfern die Bewertungen und unsere Modelle, so dass Sie alle die von uns gelieferten Werte verstehen.