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Hedge Accounting & Berichtsergebnisse

Unsere sichere, passwortgeschützte Webseite bietet Kunden einen bequemen, jederzeit verfügbaren Zugang zu aktuellen und historischen Bilanzierungsinformationen im Zusammenhang mit ihren Sicherungsaktivitäten. Über unsere Webseite können unsere Kunden aktuelle und historische Bilanzierungsinformationen, einschließlich Journalbuchungen, Derivatebewertungen und Effektivitätstests einsehen. Unsere Kunden können auch wichtige Dokumente wie Hedge-Bezeichnungsvermerke, Journalbuchungen und Offenlegungen bekommen.

Unser Team hilft unseren Kunden dabei, die ständige Verwaltungslast im Zusammenhang mit der Bilanzierung ihrer Hedging-Beziehungen zu verringern. Durch Verwendung unserer starken Bilanzierungs- und Bewertungs-Tool stellen wir Ihnen auf der Webseite die folgenden Dienste zur Verfügung:

  • Detaillierte Hedge-Bilanzierungsänderungen
  • Bezeichnungsvermerke der Hedgings
  • Derivatebewertungen
  • Einschätzung der Effektivität des Hedgings und Ineffektivitätsmessungen
  • Periodische Journalbuchungen für jede Hedging-Beziehung und Journalbuchungsberichte für das gesamte Portfolio

Beispiele für Bilanzierungsinformationen für eine Hedging-Beziehung, die auf der Webseite eingesehen werden können

Unsere sichere Webseite dient auch als zentrales Dokumentendepot für die Dokumente des Hedge-Accountings unserer Kunden. Auf Wunsch stellen wir unseren Kunden alle Dokumente im Zusammenhang mit ihrem Hedging zur Verfügung. Einige Beispiele hierfür:

  • Zins- / Währungs-Hedging-Politik
  • Bezeichnungsvermerke der Hedgings
  • Journalbuchungsberichte
  • Berichte über Effektivitätstests (prospektive und retrospektive Einschätzungen)
  • Offenlegungsinformationen
  • ASC 820 (FAS 157) CVA-Einschätzungen
  • Ad-Hoc-Analysen


Beispielberichte über Regressionseffektivitätstests