Valorisation des produits dérivés

Le calcul précis de la valeur des transactions de produits dérivés requiert des connaissances de la modélisation financière et des marchés des capitaux. Chatham a passé près de 20 ans à affiner ces connaissances en travaillant avec plus de 1 000 clients et en évaluant plus de 20 000 transactions par jour. Notre méthodologie de valorisation repose sur les fondements solides de cette expérience approfondie et nous permet de proposer des valorisations de produits dérivés à nos clients:

    Service complet
• Nous nous basons sur notre savoir-faire pour évaluer tous types de produits dérivés de taux d’intérêt et de change, y compris les plafonds, taux plancher, corridors, swaps classiques, swaps décroissants, swaps de taux de base, swaps de taux d’intérêt en plusieurs devises, transactions à terme sur devises, options sur devises et produits dérivés exotiques.


• Nous faisons appel à notre propre méthodologie pour amorcer les courbes de projection des taux d’intérêt et les ajustements de base afin d’évaluer les produits dérivés en fonction des différentes teneurs des LIBOR USD, fonds fédéraux, trésors, taux préférentiels et SIFMA et des indices d’une multitude d’autres pays.


• Nous nous basons sur les données du marché actualisées en temps réel pour calculer les valeurs et les communiquer à nos clients par le biais de notre site Web sécurisé.

Consultation des acteurs du marché

• Nos consultants sont une source d’évaluation indépendante pour nos clients lorsqu’ils entrent en contact avec des produits dérivés. Ils facilitent les adjudications en temps réel ou les négociations avec les contreparties en vue de garantir une vision totalement transparente du prix qu’ils doivent débourser pour ces transactions complexes.


• Nos consultants interviennent chaque année dans des transactions d’une valeur notionnelle de plus de 350 milliards de dollars en mettant leurs connaissances approfondies des marchés et leur expérience immédiate en matière de tarification des transactions de produits dérivés au service de l’élaboration de nos modèles d’évaluation de base.

Conformité avec les normes comptables

• Nos services de valorisation des produits dérivés sont entièrement intégrés à nos moteurs comptables conformes à la norme ASC 815 (FAS 133) pour la réalisation des écritures de journal et des tests d’efficacité en vue d’offrir une solution parfaitement intégrée à nos clients soucieux de la qualité de leur comptabilité.


• Nos modèles de valorisation exceptionnels ont été testés et contrôlés par des auditeurs de nombreux cabinets comptables et ces modèles génèrent le calcul du risque de non-performance le plus solide et le plus précis à l’intention des clients à la recherche des justes valeurs conformes à la norme ASC 820 (FAS 157).


• Nos modèles sont soumis chaque année à des audits rigoureux SAS70 de type II, ce qui garantit à nos clients que nous faisant appel à des méthodologies validées et des contrôles fiables.

Tarification et valorisations historiques
Nos consultants fournissent une tarification indicative directe pour permettre à nos clients de connaître le véritable prix de marché des positions sur produits dérivés qu’ils choisissent. Ils utilisent des modèles développés sur le marché depuis près de 20 ans et validés par un volume de valeurs notionnelles de plus de 350 milliards de dollars.

A chaque période, notre service de valorisations calcule les valeurs à la date de résiliation et les justes valeurs conformément à la norme FAS 157/Rubrique 820/IAS 39, en évaluant l’impact du risque de non-performance et en déterminant un ajustement de valorisation du crédit approprié en se basant sur le risque existant et potentiel futur, toute comme les banques fixent le coût d’un crédit.

Des valorisations périodiques sont mises à la disposition des clients par le biais d’une plate-forme en ligne sécurisée et peuvent être téléchargées sous la forme de rapports d’évaluation contenant les détails relatifs aux transactions et aux valorisations. Notre service à la clientèle va au-delà d’un simple logiciel de valorisation. Nous discutons de vos valorisations et modèles avec votre conseil d’administration et vos auditeurs afin de garantir une parfaite compréhension des valeurs que nous fournissons